Один из самых популярных в мире индикаторов технического анализа - это MACD, что расшифровывается, как moving average convergence/divergence (схождение и расхождение скользящих средних).

Этот замечательный инструмент, созданный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), знает каждый трейдер любыми активами, от золота до акций, фьючерсов или, конечно же, .

Большинство сверхуспешных и простых в использовании индикаторов создавались крутыми трейдерами, которые и заработали с их помощью свои миллионы. В этом плане, история Аппеля весьма показательна.

Создатель MACD

Индикатор Макди был создан Джеральдом в далеком 1979 году. Но Джеральд не сразу стал таким продвинутым чуваком. В действительности, изначально он работал… психоаналитиком. Кроме того, он также был весьма известным фотографом. Короче говоря, весьма творческая личность.

И вот знание человеческой психологии и помогло ему создать один из самых успешных индикаторов в истории финансов. К немалому удивлению самого автора, который и не предполагал, что его детище ждет столь блестящее будущее.

Вот такой чувак. На вид – типичный психоаналитик (хехе).

Но, видимо, работа психологом с нервными домохозяйками не приносила достаточно дохода, и Джеральд ударился во все тяжкие. И весьма успешно - миллионер, автор более 15 книг, общепризнанный эксперт технического анализа. Короче говоря, типичный путь успешного трейдера и управляющего клиентскими активами. Владелец двух инвестиционных компаний.

Кстати, жив-здоров и по прежнему работает с акциями, опционами, биржевыми инвестиционными фондами (ETF) и тому подобным. Человек - успех. И все благодаря своему индикатору. Уж коли мы не можем пока создать свой - давайте воспользуемся тем, что сделано до нас.

Краткая история MACD

Кто эти человеки, создавший индикатор, что покорил трейдерский мир?

• В 1979 году Аппель создал индикатор, который и стал линиями MACD.
• В 1986 году Томас Эспрей (Thomas Aspray) добавил к MACD гистограмму.

Благодаря Томасу, индикатор стал еще более точным. Гистограмма дополнила пересечение двух линий - основной сигнал MACD.

Чтобы открыть индикатор , щелкните на кнопке Indicators и выберите MACD .

Ну, с историей разобрались, к делу.

Формула

Как всегда, одним глазком глянем на формулу. Да, в живом графике она вычисляется автоматически, но иметь общее представление о том, что же мы используем, не помешает. Индикаторы такого класса, как MACD, всегда основаны на скользящей средней.

Линий в индикаторе, собственно говоря, две. Плюс, есть и гистограмма.

• Линия MACD : EMA 12 дней — EMA 26 свечей.
• Сигнальная линия : EMA за 9 свечей.
• Гистограмма : линия MACD — сигнальная линия.

Как видите, ничего сложного.

Описание MACD

Индикатор весьма прост - не удивительно, что он столь популярен. Ну кто же любит мозговыносящие инструменты, после которых не знаешь, то ли плакать навзрыд, то ли истерически биться головой об стену? С MACD все намного проще. Принцип его использования показан на рисунке ниже.

У индикатора всего три простых компонента:

• линия MACD;
• сигнальная линия;
• гистограмма.

Вкратце о каждом.

Линия MACD

Эта линия делается очень просто. Берется длинная средняя скользящая (EMA) и вычитается из более короткой EMA. Длинная, как правило, равна 26 дням, короткая — 12 дням. Впрочем, никто не мешает вам указать собственные значения.

Сигнальная линия

Это EMA из линии MACD. Здесь вы тоже можете выбрать, какой именно длины должна быть средняя скользящая. Как правило, это значение равно 9.

Гистограмма

По мере развития цены, расстояние между линией MACD и сигнальной линией будет изменяться. Вот это и показывает гистограмма. Ее задача - указать, как именно две линии MACD далеко или близко друг от друга.

Кроме того, гистограмма может быть выше или ниже нулевой (базовой) линии. И когда гистограмма выше - цена, как правило, идет вверх. И наоборот. Ниже? Цена падает.

Общий принцип использования таков. Когда гистограмма выше нулевой линии и ее значение увеличивается, значит, цена растет. И напротив - если гистограмма под нулевой линией, цена падает.

Стратегия

В MACD есть всего 3 ситуации, что нам нужны. Это:

• пересечение сигнальной линии;
• пересечение нулевой линии;
• дивергенция.

Теперь вкратце рассмотрим каждый из них.

Пересечение сигнальной линии

Это самый популярный, актуальный и востребованный (вот сколько преимуществ) сигнал индикатора MACD. Помните о том, что сигнальная линия, фактически, представляет собой индикатор для индикатора. Поэтому сигнальная всегда несколько отстает от линии MACD.

Следовательно, если линия MACD пересекает сигнальную линию - ждите резкого изменения цены вверх или вниз. Чтобы научиться правильно использовать индикатор, нужно не только выявлять пересечения, но и стараться не попадать на ложные сигналы. Это не трудно и приходит с опытом.

В примерах линия MACD выделена синим цветом. сигнальная линия – красным.

Это, по сути, основные сигналы индикатора:

• линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх: цена готова пойти вверх;
• линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз: цена готовится пойти вниз.

А вот и на реальном примере.

Пересечение нулевой линии

Ну а это еще один сигнал. В данном случае линия MACD пересекает нулевую линию и всегда идет вверх либо вниз.

• Если MACD пересекает нулевую линию снизу вверх - курс пойдет вверх.
• Пересечение нулевой линии сверху вниз - курс пойдет вниз.

Дивергенция

Дивергенция с MACD ничем не отличается от таковой для . Принцип абсолютно тот же. Если MACD идет вверх, а цена - вниз, то слушать нужно MACD: цена изменится и тоже пойдет вверх.

Позитивная дивергенция (цена вверх)

К примеру, на рисунке ниже, мы видим, что цена за выделенный стрелкой период падает, а вот MACD, напротив, стремится вверх. Индикатор прав и видит ситуацию заранее - цена пойдет вверх. Так и происходит.

Негативная дивергенция (цена вниз)

Те же яйца, только в профиль. MACD стремится вниз и скоро за ним последует и цена.

Торговля по MACD в бинарных опционах

Как видите, индикатор макди не только простой, но и более чем эффективный. По сути, это индикатор и стратегия в одном флаконе. Он не только позволяет выявить тренд, но и поможет определить силу, с которой движется цена (так называемый “моментум”).

Используйте MACD только на рынке с хорошей волатильностью. Это когда цену “колбасит” по графику: она резво идет то вверх, то вниз. Если же топчется на одном месте и движется вбок – актив игнорируйте и найдите другой.

Как же по нему торговать? Смотрите на пересечения и на дивергенции. Особенно на последнюю – именно дивергенция всегда точно показывает на изменение тренда. Это великолепный сигнал.

Не забывайте смотреть на поведение валютной пары или другого актива в разных таймфреймах и, исходя из этого, корректировать свою стратегию.

Золотой момент в бинарных опционах – разумеется, пересечение линий. Главное – не ошибиться с временем экспирации.

• Если работаете с 5-минутным графиком – ставьте экспирацию на 5-25 минут (мой любимый промежуток).
• Часовой таймфрейм – экспирация хороша на конец дня.
• Ну а 1-минутный график только для краткосрочных турбо-опционов на 1-3 минуты.

Есть ли недостатки?

Безусловно, несмотря на все свои преимущества, есть у макди и определенные недостатки. Но они точно такие же, как и любого другого индикатора. Слепо верить индикатору - нельзя. Ни один индикатор не дает 100% успешных сделок. Рассматривать его нужно только вместе с анализом движения цены.

Вы должны понять, движется ли цена вверх, вниз или же находится в боковом движении. Используйте разные таймфреймы, оценивайте обстановку в целом. И только затем полагайтесь на MACD. Кроме того, не особенно желательно использовать его на 1-минутном графике. Впрочем, это относится к большинству трендовых индикаторов.

При надлежащей практике, MACD покажет замечательные результаты - для того он и создан, поэтому и популярен. Но запаситесь терпением, практика не одобряет суеты.

Как настроить MACD

Для настройки индикатора, щелкните на значке в виде шестеренки.

Откроется окно с тремя вкладками. Все настройки делаются на первой вкладке - Inputs .

Изменять эти параметры не обязательно. По умолчанию, там выбраны типовые варианты, которые подходят для любых валютных пар или акций. Тем не менее, кратко пройдемся по основным показателям.

• Fast Length . Период короткой EMA. По умолчанию 12 дней
• Slow Length . Период длинной EMA. По умолчанию 26 дней.
• Source . Указывается, какая цена свечи используется для расчетов. По умолчанию Close – цена закрытия.
• Signal Smoothing . Временной период для сигнальной линии. По умолчанию 9 дней.
• Simple MA (oscillator) . Сильное сглаживание графика. Хорошо для больших таймфреймов.
• Simple MA (signal line) . Небольшая коррекция сигнальной линии.

Никто не ударит вас по рукам, если вы покликаете по разным параметрам и посмотрите, что изменяется. Но - не слишком с этим усердствуйте. Вам нужно практиковаться, а не пытаться найти супер-параметры, которые сразу сделают вас богатыми.

Меню Style и Properties – стандартные для графика. В первом можно поменять цвет линий и гистограммы, во втором поправить отображение индикатора. Можно ничего не трогать - изменения не существенные.

Вот такой вот он, индикатор MACD, он же макди. Классный, удобный, проверенный десятилетиями торговли. Добавьте к нему линии поддержки/сопротивления и получите прекрасный инструмент, с помощью которого можно добиться отменных результатов.

Деятельность валютных спекулянтов стимулирует создания новых технических инструментов. Такие разработки дают возможность пользователям снизить вероятность «прогореть» после входа на рынок, получить максимальную прибыль от первоначального размера актива.

Сегодня мы займемся описанием MACD гистограммы. В процессе повествования рассмотрим характерные особенности индикатора, преимущества и недостатки, варианты практического использования.

Готовы провести несколько минут за приятным чтением? Тогда мы начинаем!

Всего два фактора определяют успешность трейдинга:

• корректное использование технических инструментов – математических моделей, отслеживающих изменения на рынке. Специалисты придерживаются торговых стратегий, построенных на основе двух-трех проверенных индикаторов;
• практический опыт – вероятностное изменение ценовой величины не гарантирует ее корреляцию в рыночных условиях. Для трейдера важно видеть общую картину на тренде, уметь определять закономерности и тенденции.

Вопросом модернизации имеющегося функционала задался и Томас Эспрэй. Он экспериментировал со скользящими средними индикатора . В результате многочисленных наблюдений он заметил, что поступающие сигналы появляются с «лагом» к ценовому показателю. Особенно хорошо это было видно на недельном таймфрейме.

Тогда трейдер экспериментально доказал, что короткие скользящие линии ускоряют работу системы – появляется большее количество сигналов для входа. Однако его интересовали только те, что пересекали линии проверенного инструмента.

Томас разработал индикатор MACD Histogram, популярный сегодня на рынке специализированного ПО для трейдеров.

Принцип работы

MACD-гистограмма оперативно информирует пользователя о вероятных разворотных процессах на рынке, зонах перекупленности и перепроданности.

Показания в нижней части пользовательского интерфейса формируются на базе скользящих средних, разбитых на разные периоды. Проще говоря – это графическое представление усредненных колебаний ценовой величины.

От взаимного расположения линий на графике зависит сила импульса тренда, достоверность и общая информативность поступающих сигналов.

Вторая важная деталь – инструмент дает возможность делать выборку сигналов в зависимости от роста или снижения ценового показателя.

Несколько аксиом:

Рисунок 1. Сигналы для покупки и продажи активов в индикаторе MACD Histogram

Важно знать! Дивергенция между линейным индикатором и гистограммой показывает вероятность пересечения скользящих средних. Положительные параметры указывают на вероятное усиление бычьей тенденции. Негативные показатели обладают диаметрально противоположными свойствами.

Интерпретация сигналов

Многие эксперты считают, что использование индикатора «MACD-гистограмма» помогает увидеть более глубокий баланс между «быками» и «медведями».

Инструментарий позволяет определить не только текущее соотношение сил, но и тенденции их роста, скорость изменения ситуации на рынке.

К примеру:

Рисунок 2. Определение зоны перепроданности и перекупленности рынка

Важно знать! Модификация HISTOGRAM показывает разницу между главной линией MACD и его 9-дневной сигнальной прямой.

Установка и настройка

Для добавления нового функционала в терминал МТ4 достаточно проделать несколько шагов инструкции, представленной ниже:

1. Скачиваем дистрибутив MACD Histogram.
2. Открываем , кликаем на вкладку «Файл», выбираем пункт «Открыть каталог данных».
3. В открывшемся окне находим файловое хранилище «MQL4», а в нем папке «Indicators».
4. Копируем туда ранее загруженные файлы.
5. Перезапускаем терминал, кликаем ЛКМ по вкладке «Вставка», а там «Индикатор-Пользовательский».
6. Выбираем одноименный инструмент.

С этого момента начинается настройка гистограммы MACD. Пользовательской коррекции подвластные следующие показатели:

Рисунок 3. Интерфейс настройки индикатора MACD Histogram

Утилита имеет и другие характеристики, которые можно изменить. Однако для комфортного использования достаточно отладить вышеперечисленные.

Интересно знать! Инструмент MACD был разработан более 30 лет назад и не потерял своей актуальности сегодня. Он обладает высокой совместимостью с более новыми разработками, с той же точностью определяет сигналы для входа на рынок.

Практическое использование

Несмотря на многофункциональность Histogram, ее максимальная эффективность достигается в торговых стратегиях, основанных на изучении тренда, откатах.

Торговля по тренду

Для достоверного определения направления движения тренда нужно учитывать несколько условий:

Рисунок 4. Определение силы импульса и высоты «столбцов роста и падения»

MACD - это индикатор, состоящий из двух скользящих средних и гистограммы, показывающей расхождение между линиями. Разработанный Джеральдом Аппелем инструмент пользуется очень большой популярностью на Форексе и бинарных опционах. Он внесен в базовый список индикаторов большинства торговых платформ. На его основе построены сотни стратегий MACD, но в данной статье будет рассмотрена наиболее простая из них.

Как пользоваться индикатором MACD

Название индикатора MACD представляет собой аббревиатуру, которая в полном виде звучит следующим образом - «Moving Average Convergence Divergence ». В этих словах заключен принцип его работы. Он с помощью скользящих средних (мувингов) позволяет определять дивергенцию и конвергенцию. Данное решение представляет собой осциллятор трендового типа, с помощью которого можно определять направление и силу активной тенденции на рынке, а также получать сигналы к входу на рынок.

Итак, рассмотрим, как эффективно пользоваться индикатором MACD . Индикатор подает четыре основных типов сигналов, которые используются чаще всего. Помимо них опытные трейдеры дополнительно учитывают положение линии и расстояние от нулевого уровня, что позволяет определять моменты перекупленности и перепроданности.

1. Пересечение медленной (красной) и быстрой (белой) скользящей средней. Когда быстрый мувинг пробивает медленный в положении сверху вниз - это говорит о начале нисходящего тренда. Если белая скользящая средняя пересекает красную снизу вверх - начинается восходящая тенденция.
2. Пересечение нейтрального уровня. Если мувинги находятся в положении ниже нулевого уровня - активен нисходящий тренд, выше - восходящий. Не стоит путать с пересечением мувингов. Положение линий относительно нулевого уровня сигнализирует о более устойчивой и сильной тенденции, в то время как пересечение скользящих средних зачастую предшествует более краткому по времени периоду коррекции основного движения цены.
3. Столбики гистограммы. Их высота показывает расстояние между сигнальными линиями. А положение относительно нулевого уровня - направление движение цены: вверх или вниз.
4. Дивергенция. Это расхождение показателя свечного графика с индикатором, когда цена движется в одном направлении, а сигнальные линии - в противоположном. В подобной ситуации поведение рынка следует расценивать как кратковременную коррекцию, а не разворот тренда.

Торговля по сигналам

Открывать сделку следует по направлению тренда в самом начале его зарождения. Об это сигнализирует пересечение старшего и младшего мувинга. Сигналы к входу на рынок зависят от используемого типа сделок:

1. Опцион ВВЕРХ . Пересечение белой линии с красной снизу вверх и появление зеленого столбика гистограммы выше серединного уровня.
2. Опцион ВНИЗ . Пересечение красного мувинга с медленной линией в сочетании с появлением столбика гистограммы ниже середины.

Входить на рынок можно непосредственно перед закрытием сигнальной свечи, но не в самом начале ее зарождения. Это особенно важно для больших таймфреймов.

Пример торговли с MACD на реальном счете

Заключение

Рассмотренная стратегия MACD является очень простой, она построена на использовании стандартных сигналов. Однако опытные трейдеры редко применяют индикатор в чистом виде. В основном он используется как составной элемент комплексной торговой системы. Платформа позволяет добавлять на один график два и более окна MACD , а также строить комбинации с RSI , SMA и другими индикаторами. Это открывает трейдерам широкий горизонт возможностей.

Разработчики терминалов, в которых собственно и происходит волшебство преобразования мысли в деньги, стараются облегчить жизнь трейдерам. Появился новый более совершенный индикатор построения графической гистограммы MACD. Он помогает принимать решение быстрее и более взвешенно и спокойно.

Программа-помощник, самостоятельно выстраивает график валютной пары в отдельном окне. Трейдер только меняет необходимые настройки, уже при установке непосредственно в терминал. Теперь визуально все выглядит намного понятнее.

Описание индикатора — MACD гистограмма

Принцип работы нового индикатора, остался прежним. По сравнению со стандартным MACD изменились только некоторые параметры. Есть новые уровни, которые настраиваются самостоятельно трейдером при установке. А еще в самих расчетах появилась так называемая « ». Она показывает степень отклонения гистограммы.

Так, например, если столбцы гистограммы выходят за пределы этой скользящей средней, это нужно будет учесть при новых сделках. В таком случае не исключен разворот тренда:

Новая версия MACD совершеннее предшественников. Хотя использовать ее также легко, как и классическую версию. Но если вы все-таки не очень пока разбираетесь в тонкостях терминологии, то вернемся немного назад.

Что же такое MACD? По-русски – это схождение-расхождение тех самых скользящих средних, о которых мы упомянули выше. Сам индикатор разработал аналитик Д. Аппель. Его первая работа относилась к индикаторам рыночной тенденции.

MACD гистограмма. Конвергенция и дивергенция – стратегия торговли

Собственно для того, чтобы получить сам индикатор Аппель взял сразу три скользящие средние. Ему понадобились следующие данные:

• ЕМА за 12-ть периодов основанных на ценах закрытия,
• ЕМА за аналогичные 26 периодов
• и «быстрая» линия, которая вычисляется путем вычитания ЕМА 12-ти периодов из ЕМА 26-ти периодов.

Также нужен показатель ЕМА «быстрой» линии за 9 периодов. Это дает «медленную», сигнальную линию.

Итак, формула нового индикатора MACD гистограммы получилась следующая:

Быстрая линия (МАCD) = ЕМА (цена,12) – ЕМА (Цена,26);

Красным крестом, отмечена линия быстрая, то есть MACD, зеленым цветом показана медленная линия. Для того, чтобы картинка выглядела более наглядно и понятно, проведена нулевая горизонталь. Если «быстрая» выше отметки «0», значит и тренд направляется наверх. Соответственно, если ниже ноля – вниз.

Больше нуля быстрая линия опустится в том случае, если при вычислении первой формулы EMA 12 окажется больше чем EMA 26. Данные в графике, выделяются разными цветами для простоты восприятия. EMA 12 изображается линией оранжевого цвета, а EMA 26 – синего.

При этом, значение «быстрой» линии будет = разнице непосредственно между «средними».

Ниже нуля «быстрая» опустится в том случае, если средняя 12-ти периодов окажется меньше средней 26-ти периодов. Тогда и разница между средними получится отрицательной.

В графике указаны и точки пересечения средних, которые соответствуют показателю «0» в линии MACD. Такие пересечения сигнализируют трейдеру о том, что пора открывать новые сделки. Если медленная линия пересекает быструю снизу вверх, нужно открывать покупку. На графике это точки B, D. Если линии пересекаются сверху вниз, то открывать следует продажную сделку. Это точки A, C и E.

Главное помнить, что выгоднее всего покупать, когда быстрая из линий менее 0. А вот продавать будем – когда выше. Но если тренд начат, лучше не работать с пересечениями MACD, ведь он может быть продолжен.

Сигнал о возможном пересечении, поступает в программу раньше, чем случается само пересечение скользящих линий в графике. Так что времени на открытие сделки хватит вполне.

Однако, не стоит полагать, что программа сама все сделает за Вас. Графики с приведенными примерами, взяты случайным образом. Они выдают реальную обстановку, а не отличную работу индикатора. Главное, что прибыль появляется только тогда, когда линии пересекаются до открытия тренда. Убытки неизбежны? если сделки проводятся в так называемых коридорах. На рисунке это, например, точка В.

Еще необходимо дожидаться окончания тренда, открытого ранее. Анализировать придется много и кропотливо. Сама по себе работа с пересечениями не принесет прибыль. Наоборот может вывести «в ноль» или даже «в минус».

Как выглядит гистограмма MACD индикатора?

Стоит отметить, что дополняют программу и другие смежные данные. Например, расстояние между нашей быстрой и медленной прямой линией. Это расстояние меняется. Для простоты понимания нужна гистограмма MACD.

Ее можно легко выстроить:

Гистограмма MACD будет = Быстрая линия МАCD – (минус) Медленная линия нашего MACD

Представлять такую гистограмму лучше в виде следующем виде:

Здесь, множество вертикально расположенных прямоугольников, ширина которых зафиксирована, а высота – это значение гистограммы MACD. Если есть такая потребность, можно увеличить наглядность. Для этого значения, нужно на коэффициент. Например, на 3. Так столбики гистограммы будут выше, а вся гистограмма понятнее.

Чаще всего, на рисунке столбики синего цвета. Когда наша быстрая линия больше медленной, гистограмма будет со знаком «+», то есть, положительной.

При показателе выше нуля, ее значение отображает скорость движения быстрой линии относительно медленной.
И наоборот, если показатель быстрой линии ниже показателя медленной, мы имеем дело с отрицательной гистограммой. Значение гистограммы указывает, насколько быстрая ниже относительно медленной линии.

Если имеет место рост гистограммы, то есть предшествующий столбец ниже следующего, сила игроков на повышения (их называют «быками») увеличивается. Причем, независимо от того, находится гистограмма в положении выше/ниже 0. Сделки на повышения открываются моментально. Падение гистограммы, усиливает работу игроков на понижение, так называемых «медведей». Так, вступают в борьбу сделки на понижение.

Вообще, все значения гистограмм меняются в осень узком коридоре, диапазон очень мал. Зато так легче ориентироваться при подсчете прибыли.

На графике MACD последнего периода видно, что гистограмма практически не выходила на экстремальные значения. Если такое случилось, это сигнал того, что цена преодолела много и это для нее редкость. Нужно зафиксировать прибыль и дождаться отката цены в сторону, противоположную. по направлению движения цены не стоит. Поскольку движение вряд ли продолжится.

Индикатор MACD, подробное описание

Что именно вариация гистограммы получила большее распространение в трейдерской среде за счет большего количества подаваемых индикатором сигналов.

Логика индикатора MACD-Histogram

MACD-гистограмма представляет собой гистограмму (что следует из названия индикатора), показывающую степень устремления краткосрочного в сторону долгосрочного. Если тренд начинает ускоряться в своем развитии, то линия MACD начинает все сильнее двигаться в сторону тренда от сигнальной (слегка запаздывающей), и следующая черта гистограммы становится все больше, так как разница между ними нарастает. И наоборот - если тренд замедляется, то разрыв между линией MACD и сигнальной линией сокращается, а черта гистограммы становится короче, то это может предвещать завершение активной фазы тренда или даже его завершение как такового.

Для расчета MACD-гистограммы следует сначала рассчитать сам , который будет являться базой для дальнейших вычислений. Стандартные параметры MACD-гистограммы аналогичны индикатору MACD и составляют 12, 26 и 9.

Первым этапом следует вычислить 12- и 26-периодные ЕМА по ценам закрытия. После чего необходимо вычесть из результатов 12-периодного ЕМА результаты 26-периодного ЕМА (из-за большего периода усреднения 26-периодное ЕМА будет слегка отставать при трендовом движении от 12-периодного ЕМА, то есть 26-периодное ЕМА будет меньше 12-периодного на растущем рынке и больше - на падающем). Вычислением этой разности получается «линия MACD», которая показывает направление краткосрочной тенденции анализируемого актива. Далее следует вычислить 9-периодное ЕМА от получившейся разности, получив тем самым «сигнальную линию MACD», которая будет более плавной из-за усреднения. Она покажет направление долгосрочной рыночной тенденции. Для вычисления MACD-гистограммы следует вычесть из линии MACD сигнальную линию MACD. Собственно, именно эту разность и наносят в форме гистограммы, получая искомый индикатор. Так как разность может увеличиваться, уменьшаться или оставаться равной предыдущему значению, то аналогичным образом будет изменяться индикатор MACD-Histogram.

Торговля на основе индикатора MACD-гистограмма

Приведенный индикатор дает три типа сигнала. Первый тип сигнала подается при пересечении нулевой отметки MACD-гистограммой. Собственно, этот сигнал аналогичен базовому индикатору MACD, так как говорит о пересечении линией MACD сигнальной линии MACD. Следовательно, если MACD-гистограмма проходит через нулевую отметку снизу вверх, то на открытии следующей свечи совершается покупка с выставлением стопа ниже предыдущего локального минимума. Если же MACD-гистограмма пересекает нулевую отметку сверху вниз, то это свидетельствует о пересечении линии MACD сигнальной линии в аналогичном направлении, значит, стоит продавать, разместив защитную остановку выше предыдущего локального максимума.

Помимо указанного сигнала, стоит отмечать поведение MACD-гистограммы на ценовых экстремумах. Дело в том, что MACD-гистограмма является несколько опережающим индикатором, несмотря на определенную модель усреднения в своей базе расчета. Если на ценовых экстремумах MACD-гистограмма начинает давать более короткие черты, чем предыдущие при дальнейшем движении цены по тренду, такое поведение говорит о возможном скором завершении тренда. При возникновении подобных ситуаций на растущем тренде стоит совершать короткую продажу, разместив стоп-заявку на покупку выше ценового максимума экстремума. При возникновении подобной ситуации на нисходящем тренде (если на ценовом минимуме MACD-гистограмма покажет менее низкую черту) стоит покупать, размещая защитную остановку ниже ценового минимума данного экстремума. В подобного рода сигналах MACD-гистограмма проявляет свойство осциллятора, как бы показывая выход из зон перекупленности/перепроданности.

Третий тип сигнала индикатора MACD-Histogram является самым сильным и называется дивергенцией. Однако дивергенции возникают достаточно редко - они образуются в конце трендов. Данный сигнал возникает в момент, когда цена образует новый экстремум, а MACD-гистограмма уже не способна обновить свой предыдущий пик. MACD-Histogram как бы предвещает скорый разворот тренда, показывая, что текущий ценовой экстремум не носит истинного характера, и тренд в ближайшее время завершится.

Если подобного рода дивергенция возникает в ходе восходящего тренда, она будет называться дивергенцией , давая сигнал к продаже с размещением стоп-заявки чуть выше локального ценового максимума.

Если дивергенция возникает в ходе нисходящего тренда, то подобный сигнал по индикатору MACD-Histogram дает отличную возможность к покупке с выставлением стоп-приказа на продажу ниже ценового минимума. Подобная дивергенция называется дивергенцией .

Стоит отметить, что чем больше тайм-фрейм, на котором возникает дивергенция, тем больший тренд она способна принести за собой.

Отображение индикатора MACD-гистограммы в торговом терминале QUIK

Для отображения индикатора MACD-гистограммы в торговом терминале QUIK следует на графике анализируемого актива нажать клавишу Insert - для вывода диалогового окна «Добавление графика». В появившемся окне следует выбрать индикатор MACD-Histogram из появившегося списка, а затем - нажать клавишу «Добавить».

После нажатия на указанную кнопку на графике анализируемого актива в новой области (по умолчанию) добавится индикатор MACD-гистограмма.

Для редактирования индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в появившемся диалоговом окне выбрать в соответствующей области MACD-гистограмму (в поле слева). Во вкладке «Свойства» можно изменить цветовые настройки индикатора (в поле «Цвет линии»), а также выбрать выделение цветом растущих/снижающихся гистограмм.

Для изменения параметров расчета индикатора следует перейти во вкладку «Параметры», где можно изменить период усреднения «Короткого периода», «Длинного периода» и периода «Сигнальной скользящей средней». Чтобы внесенные изменения вступили в силу, необходимо нажать клавишу ОК.

Вывод

Индикатор MACD-гистограмма отличается от обычного MACD большим количеством подаваемых сигналов. MACD-гистограмму также можно применять для построения торговых систем в группе с другими индикаторами (чаще всего осцилляторами) - как фильтр направления торговых сигналов, приходящих от осцилляторов.